Approccio virtuoso agli UTP (Unlikely to Pay): le evidenze di alcuni test case a confronto

La comprensione della rischiosità dei portafogli Unlikely to Pay (UTP), attraverso moderni modelli di segmentazione e clusterizzazione, permette la definizione delle migliori strategie di collection finalizzate a massimizzare i recovery rate attesi, nonché a ridurre i tempi di gestione della catena del valore del credito tra la fase di pre e post contenzioso. In quest’ottica, CRIF COL ha collaborato con alcuni istituti all’industrializzazione dei processi di segmentazione e gestione degli UTP. Di seguito si evidenziano i perimetri e i razionali di due test case.

Obiettivi

Processo di collection su posizioni Secured e Unsecured su due portafogli UTP («PORT 1» 21,5M «PORT 2» 95M). Approccio di clusterizzazione e valutazione avanzato su gestione 4-6 mesi.
Comprensione della rischiosità intrinseca dei portafogli UTP con il fine di minimizzare il degrado del valore del portafoglio conseguente a un successivo passaggio a sofferenza delle posizioni critiche.

Risultati della segmentazione

PORT1: il processo di clusterizzazione e rating ha evidenziato un livello di rischio complessivo del portafoglio Medium-high caratterizzato da un’elevata esposizione su prodotti Unsecured intestati a persone giuridiche, di cui circa il 40% in stato critico.
PORT2: rispetto al primo portafoglio, la procedura di segmentazione ha fornito una stima della rischiosità intrinseca del portafoglio high evidenziando (tramite analisi ex-ante) che già il 12% delle posizioni risultava segnalata a sofferenza.

Definizione strategie successive

PORT1 strategie ex-post: individuazione dei percorsi negoziali e il confronto tra la quota accantonamenti ad UTP e la quota Accantonamenti a Sofferenza, con l’obiettivo di aumentare il recovery rate senza danneggiare il valore intrinseco di portafoglio.
PORT2 strategie ex-ante: definizione per cluster di appartenenza di policy e pre-delibera di autonomie di SS e PDR per la componente critica e successiva attivazione della fase pre-legal.

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